推文人 | 曹晖  

原文信息：Foley, S., Karlsen, J., & Putniņš, T. J. (2018). Sex, drugs, and bitcoin: How much illegal activity is financed through cryptocurrencies?.

 

最近听财大邓辛老师讲了点区块链和比特币的知识，从一窍不通进步到了七窍通了六窍，简单地写个推文，错漏之处，还望海涵。

 

自从中本聪发表关于区块链比特币的论文，以比特币为代表的加密货币得到广泛应用。区块链技术保证了交易的匿名性和安全性，因而受人青睐。而对交易的匿名性、安全性需求最大的是非法交易，譬如买卖毒品、军火、雇凶杀人等等。过去这些行为往往采用现金交易，但是携带大量现金既不方便也不安全，而比特币完全是数字化交易，不需要涉及任何现金，所以犯罪分子成为比特币的最大拥趸。这篇文章量化估计了非法行为在比特币交易中有多大比重，即将发表在Review of Financial Studies上。

 

这篇文章首先介绍了加密货币的发展现状，截止2018年1月，比特币的市值高达2500亿美元，而其他的山寨币市值则达到了4000亿美元，各种币的每天交易规模为500亿美元。考虑到Apple一家公司的市值就超过了10000亿美元，加密货币的市场规模并不算大。那么这个市场有多少涉及非法交易呢？作者给出的数字是四分之一的比特币交易者涉嫌非法，一半的比特币交易涉嫌非法，每年通过比特币交易的非法行为价值720亿美元。这多多少少还是有点吓人的。很多非法交易都发生在暗网上，文章提供了已经被FBI连根拔起的暗网网站Silk Road的图，基本上除了合法的东西啥都卖。

 

那上面的数字是怎么算出来的呢？区块链是匿名交易，并不会报告买了什么卖了什么，所以作者得想点办法，好就好在比特币的每一次交易都会生成一个地址，通过地址你就可以知道谁参与了，所以问题就转化为要找到非法交易的地址。

 

这时候就要感谢战无不胜英勇无敌的条子们了，他们扫掉了很多暗网网站，缴获了大量的比特币，并且在卷宗中记录了一些相关的比特币地址，所以作者就把这些信息提取出来，从而辨别参与者数目以及交易数额，除此之外，条子有时会公开拍卖缴获的比特币，这时候就肯定要提供比较详细的比特币信息，作者就从这些信息里找到比特币地址，从而获取交易者信息。顺便说一下，所有的比特币交易信息都是公开的，出来的是乱码，但只要稍微动动小指头，就能转换成肉眼能识别的数字。所以作者先把所有数据都下下来，等于做了个字典，然后上网确定哪些字有问题。看上去是体力活，但一回生二回熟，其实也还好啦。作者通过这种方法识别出了1016个非法交易者。作者将他们称作Seized Users。

 

第一种方法很明显有问题，大家都知道，法网恢恢，又疏又漏，被扫掉的暗网市场毕竟远非全部，但没被扫掉的暗网市场你也不知道啊，好在暗网市场往往有中央交易者，他们会进行大量的交易，钱包因而比较热，所以作者通过钱包搜寻服务识别出17个暗网交易市场，顺藤摸瓜找出了在里面用比特币交易的所有人。一般来说，在暗网市场交易的都不是好东西，作者又揪出了600多万违法犯罪分子。作者将他们称为Black Market Users。

 

作者还嫌不过瘾，又采用了第三种办法，作者又爬取了2013-2017主要暗网论坛的所有涉及交易的帖子，因为大家交谈的时候有时候会贴比特币地址，比如做广告，再比如吵架撕逼。作者把这些地址涉及的交易者都找了出来，遗憾的是，大嘴巴的犯罪分子不太多，这方法只找出了448个使用者。作者将他们称为Forum Users。

 

作者并没有就此停止，他们很聪明地想到：如果一个人虽然没被识别为犯罪分子，但他频繁或排他地跟犯罪分子交易，那这个人能好到哪里去呢，这个思想其实就是网络聚类分析，作者用SLM算法又找出一批。作者又想到，从事非法行为的一般都会想办法隐藏自己地址，会更可能在暗网交易市场热闹的时候交易，作者基于此估计了每个交易者非法的概率，如果一个交易者虽然没被识别为非法，但是估计出来的概率很大，那他也被看作犯罪分子。这个称为DCE算法。

 

大概就这么多，放几个图表吧。第一个表反映了三种犯罪分子的交易特征，第二个表反映了两种算法算出来的非法交易的规模，第三个表反映了不同算法下合法交易和非法交易的显著差别。归根结底，比特币真是非法交易的温床啊。

 

 

Abstract

 

Cryptocurrencies are among the largest unregulated markets in the world. We find that approximately one-quarter of bitcoin users and one-half of bitcoin transactions are associated with illegal activity. Around $72 billion of illegal activity per year involves bitcoin, which is close to the scale of the US and European markets for illegal drugs. The illegal share of bitcoin activity declines with mainstream interest in bitcoin and with the emergence of more opaque cryptocurrencies. The techniques developed in this paper have applications in cryptocurrency surveillance. Our findings suggest that cryptocurrencies are transforming the way black markets operate by enabling “black e-commerce.”